PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRCY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCY с ^NDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCY или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между MRCY и ^NDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRCY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCY:

1.28

^NDX:

0.65

Коэф-т Сортино

MRCY:

2.45

^NDX:

1.09

Коэф-т Омега

MRCY:

1.28

^NDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MRCY:

0.87

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

MRCY:

6.94

^NDX:

2.42

Индекс Язвы

MRCY:

8.95%

^NDX:

7.03%

Дневная вол-ть

MRCY:

49.14%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

MRCY:

-96.20%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

MRCY:

-49.64%

^NDX:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.83% соответственно.

MRCY

С начала года

11.26%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

7.08%

1 год

62.54%

5 лет

-10.68%

10 лет

12.75%

^NDX

С начала года

0.88%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

0.60%

1 год

16.48%

5 лет

18.52%

10 лет

16.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг риск-скорректированной доходности MRCY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MRCY и ^NDX

Максимальная просадка MRCY за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и ^NDX

Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...